Основной контент книги The importance of being informed: Forecasting market risk measures for the Russian RTS index future using online data and implied volatility over two decades
−10%
Текст PDF

Объем 27 страниц

2019 год

12+

The importance of being informed: Forecasting market risk measures for the Russian RTS index future using online data and implied volatility over two decades

Нет в продаже

О книге

This paper focuses on the forecasting of market risk measures for the Russian RTS index future, and examines whether augmenting a large class of volatility models with implied volatility and Google Trends data improves the quality of the estimated risk measures. We considered a time sample of daily data from 2006 till 2019, which includes several episodes of large-scale turbulence in the Russian future market. We found that the predictive power of several models did not increase if these two variables were added, but actually decreased.

The worst results were obtained when these two variables were added jointly and during periods of high volatility, when parameters estimates became very unstable. Moreover, several models augmented with these variables did not reach numerical convergence. Our empirical evidence shows that, in the case of Russian future markets, TGARCH models with implied volatility and Student’s t errors are better choices if robust market risk measures are of concern.

Другие версии

1 книга от 806,40 ₽
Войдите, чтобы оценить книгу и оставить отзыв
Книга «The importance of being informed: Forecasting market risk measures for the Russian RTS index future using online data and implied volatility over two decades» — скачать в pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
Возрастное ограничение:
12+
Дата выхода на Литрес:
12 ноября 2019
Дата написания:
2019
Объем:
27 стр.
Общий размер:
939 КБ
Общее кол-во страниц:
27
Правообладатель:
Синергия
Формат скачивания:
Аудио
Средний рейтинг 4,1 на основе 28 оценок
Черновик
Средний рейтинг 4,8 на основе 73 оценок
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,7 на основе 78 оценок
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,2 на основе 776 оценок
Аудио
Средний рейтинг 4,7 на основе 1154 оценок
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,8 на основе 1043 оценок
По подписке
Аудио
Средний рейтинг 4,6 на основе 550 оценок
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,7 на основе 630 оценок
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,3 на основе 309 оценок
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,6 на основе 46 оценок